监管重磅出手严厉打击违法违规行为！“疯狂的石头”隐情

2020-12-07 09:41:53 来源：券商中国 编辑：E001 文章类型：转载

涨疯了的铁矿石市场已经引发有关部门的高度关注。

12月6日，中国钢铁工业协会(下称中钢协)表态近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面，存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为，呼吁相关监管部门尽快介入。此后，大连商品交易所(下称大商所)在官微发布公告，称近期已针对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制，将严格排查和打击违法违规交易。

铁矿石市场今年大幅上涨，年内涨幅接近50%，最近更是有了白热化势头。有业内人士向券商中国记者表示，今年钢厂产量提高带动铁矿石需求，加之供应炒作，矿价存在基本面支撑。但近期海外铁矿石普氏指数出现异常飙升，其中存在被人为操纵可能；现货市场上某大型跨国贸易商掌握了最低期货交割品的大部分货权，从而抬高了交割品价格；期货市场也有主力逼仓的趋势，某外资期货公司席位的异动尤为引人关注。

中钢协：大涨偏离基本面，监管部门尽快介入

据中钢协官网消息，中国钢铁工业协会副会长骆铁军6日接受记者采访时表示，近期进口铁矿石价格大幅上涨超出了行业预期，使得行业运行风险进一步加大，不利于产业链供应链稳定。

骆铁军表示，从中钢协掌握情况来看，近期进口铁矿石价格大幅上涨偏离供需基本面，存在贸易商招标异常助推指数上涨、期货市场临近交割月多头逼仓等人为制造市场紧张行为，呼吁相关监管部门尽快介入。他同时指出，贴近市场变化的铁矿石期货品牌动态升贴水制度落地实施迫在眉睫，将有利于钢铁企业更好利用期货工具管控风险。

大商所：启动“五位一体”监管协作机制

中钢协喊话后，大商所在12月6日晚间在官微发布公告称，落实“零容忍”要求，近期交易所已针对铁矿石等品种启动“五位一体”监管协作机制，以发挥监管合力，严格排查市场交易行为，严厉打击违法违规交易行为。

“五位一体”监管协作机制是中国期货市场所特有，“五位”包括中国证监会、证监局、期货交易所、中国期货市场监控中心和中国期货业协会。这一监管体系在过去中国期货市场发展中发挥了重要作用。

值得注意的是，针对铁矿石期货，大商所已连续推出多项监管举措。12月4日，大商所针对铁矿石发布《市场风险提示函》，称“近期铁矿石市场价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒客户理性合规参与期货交易。我所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。”

此前一天，大商所宣布了对铁矿石期货I2105合约实施交易限额。自2020年12月7日交易时(即12月4日夜盘交易小节时)起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过10,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在铁矿石期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

同时，为了给市场降温，大商所还对铁矿石交割仓库出库费用的最高限价进行了下调。其中，汽车出库费最高限价从10至15元/吨下调为8元/吨，火车出库费最高限价从20—23元/吨下调为8元/吨，船舶出库费最高限价从25—44元/吨下调为12元/吨(不含港建和港务费)。

铁矿石价格正在加速飙升

铁矿石市场近期可谓炙手可热，期现价格都在持续走高。

12月4日，铁矿石普氏指数单日上涨7.5美元/吨，一举突破145美元/吨，涨幅较年初超过50%，创近8年新高。

期货市场上，铁矿石期货涨势凌厉，交易所最新推出的风控措施短期看影响不大。周五夜盘交易时段大商所铁矿石期货继续上涨，主力I2101合约盘中最高涨至993元/吨，这一价格创出铁矿石期货2013年上市以来历史新高，绝对价格逼近千元大关。I2105最新价格为916元/吨，较前日结算价上涨4.51%，远月合约的涨幅更为惊人。

业内人士怀疑背后有猫腻

“铁矿石市场价格大涨存在多方面原因，主要矿山淡水河谷明年的产量目标较低，供需大格局偏紧。不过近期海外掉期价格疯涨，进口利润已经倒挂100元以上，普氏也是被贸易商买起来的，外盘有些被控盘的感觉，确实应该要查一下。”一位铁矿石贸易商相关负责人表示。

另一位业内人士则向记者透露了更多信息。

“从基本面上讲，主要今年需求太好、钢厂产量提高，因此对矿石需求大幅增加。期货市场存在一些主力逼仓的趋势，但目前盘面价格还是贴水现货。这次主力运作特别好，他是先把外盘普氏指数拉高，普氏指数是中国和海外联合定价，的确存在人为操纵的可能，这里是有问题的。普氏指数拉高导致进口矿石亏损，因此国内贸易商出现抢货的局面。”该业内人士称。

至于期货市场，他表示，摩根大通期货席位的大量多头持仓格外引人关注，但只能说这可能和快速上涨有关联性，从投资运作角度，很难讲其中是否有违规，还需要监管部门的进一步调查。

此外，业内还有传言指此次铁矿石期货价格大涨与某跨国贸易商有关。“这家大型跨国贸易商把铁矿石最低交割品标准的现货大量控制在手中，客观上抬高了交割品的价格。”有机构人士指出。

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原标题：刚刚！监管重磅出手，严厉打击违法违规行为！“疯狂的石头”另有隐情？这家外资期货席位引关注

（文章来源：券商中国）

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